2018量化投资实践专题培训

第一天上午

课程时间：09:00-12:00

 

茶歇时间：10:20-10:40

 

模块一：量化投资策略应用与实践

 

 

一、量化投资的理论基础与发展趋势

 

1）什么是量化投资

 

2）什么是CTA

 

3）量化投资的发展及好处

 

二、量化交易系统的构成和介绍

 

1）什么是API, CTP

 

2）量化系统由什么元素组成

 

3）市场上普及的量化系统

 

三、量化趋势和对冲策略

 

四、量化投资策略回测和优化
1）回测前的参数设定
2）回测后要注意看之数据
3）优化的不同方法和怎么避开过度优化
五、量化投资策略常见问题和陷阱
1）样本内和样本外的数据设定
2）实时数据运行时的问题
3）何时才去放弃一个策略
六、现场互动环节答疑解惑

 

 

第一天下午

课程时间：13:30-16:30
茶歇时间：14:50-15:10

模块二：高频交易技术和高频交易策略

 

一、高频交易的历史和现状

 

1）何谓真正的高频交易

 

2）高频交易在中国和海外的发展

 

3）高频交易在中国案例

 

二、高频交易的软件硬件需求

 

1）高频交易的基本设备要求

 

2）高频交易公司的成立位置

 

3）高频交易中使用的硬件FPGA

三、高频策略所用的市场微结构解读

 

1）高频交易策略的建立和测试过程

 

2）高频交易只赚不赔是真的吗?

 

3）高频交易在海外案例

 

四、高频交易的主要策略

 

1）对冲, 绝对交易(ETF)

 

2）配对交易

 

3）抢帽子和做市商策略

 

五、高频策略在现今中国市场的实际应用

 

1）高频交易现今在中国能达什么水平

 

2）高频交易值得加入吗

 

3）高频交易在中国案例

 

六、现场互动环节答疑解惑

 

讲师介绍：鹰眼集团量化部投资总监，香港中文大学信息管理系学士，香港中文大学金融工商管理系硕士，清华大学金融系硕士，中国人民大学量化对冲高级研修班高频交易主讲导师, 香港大学 SPACE 中国商学院应用金融工程客席讲师，清华大学机器学习策略工作方高频交易主讲导师。曾任支付公司首席投资顾问，香港大学工程系高级研究员，指导博士生和硕士生做专业模型研究，现任多家香港及中国量化私募基金作投资顾问。

 

第二天上午

课程时间：09:00-12:00

 

茶歇时间：10:20-10:40

 

模块三：智能金融与量化投资（AI、机器学习）

 

一、程序化交易的核心

 

1）赌场盈利的秘诀

 

2）一个简单的单双数系统

 

3）滑点在策略中的重要性

 

二、用机器学习来寻找最优的优化方案

 

1）是否优化出来的参数都能直接使用？

 

2）怎样快速找出稳定的参数

 

3）样本内外的多种分类方法

模块四：人工智能自动挖掘获利形态

 

一、首次解密趋势中性策略

 

 

1）什么是趋势中性策略

 

2）日K线为什么与其他K线有如此不同？

 

3）什么是集成？

 

二、怎样利用随机数训练模型，挖掘算法

 

1）多种统计分布

 

2）怎样用随机数造出金融数据的统计分布？

 

3）神奇的平行世界

 

三、现场互动环节答疑解惑

 

第二天下午

课程时间：13:30-16:30

 

茶歇时间：14:50-15:10

模块五：寻找“圣杯”-首次解密怎样获得“圣杯策略”方法

 

一、怎样轻松做出45度资金曲线

 

1）怎样轻松获得一个好的策略？

 

2）45度角资金曲线，你真的敢使用它？

 

3）重视资金曲线的细节

 

联系方式：中企联企业培训网 咨询电话：010-62885261 传真：010-62885218 联 系 人：潘洪利 13051501222 电子邮箱：phL568@163.com 网 址：www.zqLpx.com